站在巨人的肩膀上，不止可以看得更遠，還可以跑得更快_Stata高級計量國慶班

自從Hamilton(1990)出版Statistics with Stata后，一系列將計量理論與軟件操作結合起來的書籍開始相繼面世，而在此之前，人們似乎都認為軟件操作是件非常簡單的事情。也正因為如此，很多學生在修完了一個學年的計量經濟學課程后，仍然不知道該如何完成OLS估計。

Stata作為一款功能強大、用法簡單且易于上手的統計軟件，不僅統計分析功能全面，而且在數據管理方面的功能也很強大。Stata 擅長數據處理、面板數據分析、時間序列分析、生存分析，以及調查數據分析，但其它方面的功能也并不遜色。

提起Stata高級計量的學習，大家對陳強老師的兩本書一定很熟悉：

《計量經濟學及Stata應用》，出版社：高等教育出版社，作者:陳強 著

《高級計量經濟學及Stata應用》，出版社：高等教育出版社，作者:陳強 著

本書介紹：該書較多地借鑒了現代計量經濟學的新發展，內容全面，除了介紹傳統的橫截面數據外，對面板數據（含長面板、動態面板、非線性面板）、時間序列（含VAR、單位根、協整）、自然實驗、重復截面數據、 GMM、自助法、蒙特卡羅法、分位數回歸、門限回歸、非參數估計、處理效應、空間計量、久期分析、貝葉斯估計等均做了較深入的分析。本書力圖以生動的語言、較多的插圖與經濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數學的嚴謹性。同時，結合目前歐美流行的Stata計量軟件，及時地介紹相應的Stata命令與實例，為讀者提供“ 一站式”服務。

推薦理由：大神級教材，業界良心，實用工具書。很多問題都可以從該書中找到答案。該書成為最新版、最實用、最受歡迎的計量經濟學教材之一。

站在巨（陳）人（強）肩膀上，國慶一起約一場Stata高級計量盛宴：

看得更遠：前沿內容，包括交互固定效應、因果圖、回歸控制法、分位數回歸、門限回歸、控制函數法、局部平均處理效應、機器學習與大數據等。

跑得更快：精彩內容，含合成控制法、空間計量、斷點回歸、拐點回歸等等。

時間：2020年10月1-6日（六天）
地點：北京市海淀區 (開課前7-10天發送交通住宿指南)
安排：上午9:00-12:00；下午2:00-5:00；答疑5:00-6:00
費用：6600元 /5600元(學生價，僅限全日制本科及碩士在讀)；食宿自理

報名：http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271

PS：6天授課及答疑均為陳強老師本人

講師介紹：

陳強，分別于1992年與1995年獲得北京大學經濟學學士與碩士學位，2007年獲美國Northern Illinois University數學碩士與經濟學博士學位，現任山東大學經濟學院教授，博士生導師，泰岳經濟研究中心副主任（主持工作）。主要研究領域為計量經濟學、經濟史。已獨立發表論文于Oxford Economic Papers (lead article)，Economica，Journal of Comparative Economics，《經濟學(季刊)》、《世界經濟》等國內外期刊。著有暢銷研究生教材《高級計量經濟學及Stata應用》（第2版，高教社，2014）與本科教材《計量經濟學及Stata應用》（高教社，2015）。2010年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。

培訓目的：

掌握高級計量經濟學的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，迅速成為處理數據及定量分析的高手。

課程特色：

直觀地解釋高級計量經濟學方法，通過案例學習相應的Stata操作，深入淺出地介紹實證分析與論文寫作的精髓。

課程配套資料：

課程PPT、數據集、do文檔及相關論文。

課程簡介：

     本次高級計量經濟學及Stata現場班，將根據多次現場班的反饋進一步完善。在課程內容的設計上，主要指導思想是在有限時間內，將高級計量及Stata的精髓及核心內容，以通俗生動的語言以及大量的案例交給學員，并注重在各領域的常見應用，諸如面板數據、時間序列、工具變量法以及微觀計量，乃至論文寫作的各個環節技巧。由于學員的基礎不同，本課程僅對學員背景做較低要求，即假設學員知道概率統計及少量線性代數，但不要求學過計量經濟學或Stata操作。因為“大道至簡至易”，初級計量與高級計量的本質是一樣的，學子們需要的是能夠直指人心地洞明計量原理與操作工具，然后得心應手地用于實戰（而非完成習作）。

課程大綱：

報名流程：

1. 點擊“http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271”，網上提交報名信息；

2. 經管之家論壇賬號登陸后訂單繳費；

3. 繳費及發票信息確認；
4. 開課前發送交通住宿指南文檔及課程資料，上課事宜。

優惠：

現場班老學員9折優惠；
同一單位三人以上同時報名9折優惠；

同一單位六人以上同時報名8折優惠；

以上優惠不疊加。

聯系方式：

魏老師
QQ：1143703950
Tel：010-68478566
Mail：vip@pinggu.org

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課程大綱：

第一講，OLS及其標準誤

著重介紹小樣本與大樣本OLS，以及相應的普通標準誤、異方差穩健標準誤、異方差自相關穩健標準誤、聚類穩健標準誤、自助標準誤（bootstrap standard errors）。深切理解OLS的原理與適用條件，是一切計量原理的基礎。

   

第二講，Stata快速入門

及時地介紹Stata知識，以OLS在Stata的實現作為入門，體會Stata的簡單與強大。

   

第三講，工具變量法

由于雙向因果、遺漏變量、度量誤差的普遍存在，內生性是實證研究的常見難題，而工具變量法是解決內生性的利器，包括2SLS、GMM、控制函數法（Control Function）。

第四講，二值選擇模型

被解釋變量為虛擬變量的二值選擇模型有著廣泛的應用。包括Probit，Logit，包含內生變量的ivprobit等。

第五講，靜態面板

面板數據由于能控制個體異質性（heterogeneity），緩解遺漏變量偏差，在實踐中越來越重要。靜態面板是最常見的面板，包括固定效應、隨機效應、時間效應、雙向固定效應等。

第六講，動態面板

經濟現象常具有某種慣性或部分調整，即被解釋變量的滯后值出現在方程右邊。動態面板也因為可自帶工具變量而應用廣泛。包括面板工具變量法（Panel IV）、差分GMM、水平GMM與系統GMM等。

第七講，門限回歸

發展中國家與發達國家的經濟規律可能不同，而門限回歸（Threshold Regression）提供了對此類現象進行嚴格統計推斷的方法，包括橫截面與面板模型的門限回歸。

第八講，非參數與半參數估計

非參與半參方法（Nonparametric and Semiparametric Estimations）由于其穩健性而日益進入標準的計量工具箱，包括核密度估計、非參數回歸與半參數回歸等。

第九講，隨機實驗、自然實驗與雙重差分法

實驗方法因其可信度而日益興起，包括隨機實驗、第一類與第二類自然實驗。雙重差分法（Difference-in-Differences）利用面板數據的優勢，可克服部分內生性，是研究政策或項目處理效應（treatment effects）的主要工具。包括雙重差分法、平行趨勢假設、三重差分法等。

第十講，傾向得分匹配（PSM）與異質性工具變量法（LATE）

基于反事實的框架，根據個體進入處理組的概率（即傾向得分）尋找最佳替身進行匹配估計，這是研究處理效應的一種深邃思想與方法。包括傾向得分匹配（Propensity Score Matching）、雙重差分傾向得分匹配等�；�于反事實框架的異質性工具變量法（LATE）。

第十一講，控制變量與因果圖

核心變量與控制變量的本質區別。選擇合適的控制變量是計量分析的重要步驟，而因果圖方法（Causal Directed Acyclic Graph）提供了一個清晰的思考框架。

第十二講，斷點回歸（Regression Discontinuity Design）與拐點回歸（Regression Kink Design）

由于在斷點附近存在局部隨機分組，故斷點回歸的效力接近于隨機實驗，日益為研究者所青睞。包括精確斷點回歸、模糊斷點回歸、精確拐點回歸與模糊拐點回歸。

第十三講，大數據與機器學習

大數據與高維回歸等機器學習（Machine Learning）方法正迅速成為經濟學家的常用工具。本講介紹Lasso、Ridge Regression、Elastic Net、Post Lasso、Post Double Lasso、主成分分析、因子分析等機器學習方法。

第十四講，合成控制法（Synthetic Control Method）

在評價某處理地區的政策效應時，將控制地區進行最優的線性組合，以構造合成控制地區進行對比，這是估計處理效應的新興強大方法。包括合成控制法的統計推斷與穩健性檢驗等。

第十五講，回歸控制法（Regression Control Method）

與合成控制法類似，但使用回歸法來構造合成控制地區（Hsiao et al., 2012），比合成控制法更為簡單易行。

第十六講，交互固定效應

交互固定效應（interactive fixed effects）為目前面板數據最活躍的研究前沿，它將傳統的雙向固定效應進一步推廣，充分考慮到現實經濟常存在多維沖擊（shocks或factors），而不同個體對這些沖擊的反應力度不同（factor loading）。

第十七講，分位數回歸

線性回歸只是研究在給定X的情況下，Y的條件期望E(Y|X)；而分位數回歸（Quantile Regression）則可研究在給定X的情況下，Y的整個條件分布Y|X，從而揭示更多重要信息。

第十八講，空間計量經濟學

傳統計量經濟學通常忽略橫截面單位的空間分布與相互影響，而空間計量經濟學（Spatial Econometrics）則是考察空間效應、溢出效應等的重要工具。包括空間權重矩陣、空間自回歸、空間誤差模型與空間面板等。

一定去，再聽一遍。

授課內容包括：
合成控制法、空間計量、斷點回歸、拐點回歸，交互固定效應、因果圖、回歸控制法、分位數回歸、門限回歸、控制函數法、局部平均處理效應、機器學習與大數據等。

此次高級計量經濟學及Stata六天現場班（北京，2020年10月1-6日）的三大特色：
特色 #1 通過六天心無旁騖的學習，全面而深入地了解高級計量經濟學的體系及其Stata實操。這是其他短期培訓所無法比擬的。

特色 #2  在夯實計量理論基礎的同時，迅速將學員們拉到當代計量實證研究的最前沿，使學員們可以先知先覺、決勝未來。

特色 #3 現場班全程由經典教材《高級計量經濟學及Stata應用》的作者陳強教授主講。你或許知道該書因條理清晰、通俗易懂、深入淺出而好評如潮，但只有上過陳強老師課的學生才能體會到，陳老師的現場授課所具有的直指人心之獨特魅力，幫助學員立刻進入高級計量的境界，融會貫通，恍然大悟。

陳老師計量班回放：http://www.dnsjq.com/thread-7322396-1-1.html

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